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国际石油期货价格预测及风险度量研究

作者:温渤   李大伟   汪寿阳  ISBN:978-7-03-024758-2  出版日期:2009-11 
石油市场,期货交易,期货价格,市场预测,研究,世界
内容提要

本书详细构建了国际石油期货价格信息传导框架,全面分析了影响国际石油期货价格走势的主要因素,系统建立了国际石油期货价格预测月度模型、季度模型与年度模型。特别地,在月度模型中提出了一种新的国际石油期货价格VECM-ANN混合预测模型;在季度模型中,基于供需关系建立了国际石油期货价格VECM预测模型;在年度模型中,基于长期影响因素建立了国际石油期货价格VARX预测模型,并对国际石油期货价格年度未来走势作出了情景分析。同时,本书还研究了国际石油期货价格的市场风险度量与流动性风险度量。市场风险方面,基于多种VaR模型的研究结果表明指数加权法、GARCH......

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