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铁矿石市场风险测算

出版日期:2015-10  ISBN:978-7-03-045976-3  中图法分类:F426 
内容提要
根据AIC和SC准则,选取正态分布和t分布下的GARCH(1,1)模型、GED分布下EGARCH(1,1)模型来计算铁矿石收益率序列的条件方差ht,再将ht代入VaR的计算公式(3.7),即可测算出铁矿石市场的VaR,结果如表3.6所示。 表3.6 铁矿石市场的VaR测算值 由表3.6可知,当置信水平为95%和99%时,基于正态分布的VaR-GARCH(1,1)模型和GED分布的VaR-EGARCH(1,1)模型的测算值小于实际损失的比例显

中国区域虚拟水和隐含能的研究意义

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

水和能源都是现代经济体系中不可缺少的资源。随着人口(和相关的需求)的不断增加,这两种资源的短缺问题日益严重。工业行业中,水资源和能源资源在开采和使用过程中相互依存,关系密切:能源的...... [更多]

中国区域虚拟水和隐含能的研究现状

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

1.2.1 区域虚拟水及区域间水转移已有文献已经对区域间水资源转移这个问题进行过一些研究,其中一些文献集中研究了中国在对外贸易上的水资源转移。例如,Dalin等(2013)计算了1986~2007年中国...... [更多]

中国各省与各行业的虚拟水和隐含能核算

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

1.3.1 直接和完全用水、能耗系数核算1.直接和完全用水系数直接用水系数能反映一个行业在产出单位价值量产品时所需要的直接水资源量,而完全用水系数则是在考虑供应链的前提下,考察单位价值量产...... [更多]

中国水和能源在国内与国际间的转移

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

1.4.1 研究方法计算贸易对水资源和能源资源的影响能用很多模型来实现,包括LCA、区域间投入产出模型(inter-regional input-output,IRIO)、单区域投入产出模型(single region input-output,...... [更多]

重点行业的虚拟水和隐含能节约潜力分析

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

从以上分析中可以看出,电力行业是中国的水资源和能源资源消耗大户。为了实现电力行业的节能,从2002年开始,中国就在电力行业实施强制的节能减排措施,如“上大压小”政策,即关闭小的燃煤发电...... [更多]

中国铁矿石发展战略的研究背景

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

近年来,中国大规模的基础建设和消费升级导致铁矿石需求快速上升,使中国成为全球最大的铁矿石消费国。由于中国国内的铁矿石资源禀赋较差,为了满足迅速增长的铁矿石需求,中国铁矿石进口的规模...... [更多]

中国铁矿石发展战略的研究方法

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

如前所述,目前国内外学者对中国铁矿石发展战略的研究主要是围绕某一方面的问题单独开展的,而能够综合不同方面问题的系统分析则相对较为缺乏。因此,本章借鉴了作者此前(Ma et al.,2012b)针...... [更多]

中国铁矿石的供需现状

来自《中国资源能源与可持续发展》作者:姚强   于永远   朱桂萍   麻林巍   蔡闻佳   齐天宇  ISBN:978-7-03-045976-3 

为从物理层面理解中国铁矿石供应和消费现状的全景,本章基于物质流分析方法[material flow analysis(Wang et al.,2007,2008)或称substance flow analysis(Yellishetty and Mudd,2014)],...... [更多]