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分解趋势和循环要素的滤波方法

出版日期:2009-09  ISBN:978-7-03-025460-3  丛书:中国预测科学丛书  中图法分类:F124.8 
项目基金:国家自然科学基金项目(70673009)研究成果本书获辽宁省教育厅学术专著出版资助 
内容提要
增长循环的研究需要对时间序列进行趋势和循环要素的分离,如何分离出趋势和循环成分是增长循环研究的关键。较早的趋势分解方法有一阶差分方法、回归分析方法、移动平均方法等。Beveridge和Nelson(1981)分析了差分平稳的时间序列如何分离趋势和循环,提出了基于ARIMA模型的B-N分解方法。如果差分平稳时间序列的趋势成分和循环成分生成机制已知,可以将其作为不可观测成分,写成状态空间形式,并利用卡尔曼滤波进行估计。对于多数应用研究来说,B-N分解和UC模型方法过于复杂,因此,研究者又构造了大多数情况下效果都较好的趋势估计方法,使用最为广泛的是HP滤波。Baxter和King(1999)研制的B...

马克思对经济危机的阐释

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

马克思经济危机理论包括的范围十分广泛,它包括经济危机出现的根源、实质和周期性等问题。马克思从生产、交换、分配和消费到社会经济制度对生产过剩危机的成因进行了系统全面的分析。在交换方面...... [更多]

早期经济周期理论

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

对经济周期问题的早期论述可以追溯到太阳黑子理论、消费不足理论、投资过度理论和信用波动理论等。这些理论虽然从不同的角度论证经济周期产生的原因,不过可以归为两大类:认为产出的波动由银行...... [更多]

古典主义的解释

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

认为经济周期是由外生力量驱使的经济学家认为经济系统是内在稳定的,只有技术进步、太阳黑子、战争等外生因素才能导致经济波动,因此,倡导经济自由,抵制政府干预,这正是古典主义、货币主义和...... [更多]

凯恩斯主义的经济周期理论

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

凯恩斯学派的经济学家们通常认为经济周期的产生归因于内生因素,即经济系统是内在不稳定的。凯恩斯首先特别反对古典学派的两个重要的假设:萨伊定律和充分就业。萨伊定律指出生产会创造出需求,...... [更多]

货币主义对经济周期波动的解释

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

凯恩斯的观点从20世纪30年代到60年代一直占据着经济周期理论的主导地位,凯恩斯认为,不稳定的自发消费和投资支出是经济周期出现的主要原因,因而,凯恩斯的追随者们把注意力集中于控制总需求上...... [更多]

理性预期和实际经济周期理论

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

1.6.1 理性预期和货币幻觉理论理性预期学派批判凯恩斯主义经济学没有微观基础,他们继承了古典主义的市场出清、经济当事人追求利益极大化的假设,并引入理性预期,即经济主体根据当前可利用的一...... [更多]

新凯恩斯主义模型中对经济周期本质的阐释

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

信奉凯恩斯主义的经济学家对货币主义和理性预期模型提出了质疑,并且修正了传统的模型,使得理论模型可以更好地解释现代经济事实。早期凯恩斯主义经济学家们认为工资、价格是固定的,关于这方面...... [更多]

结论

来自《中国转轨时期的经济周期波动》作者:高铁梅   王金明   陈飞   梁云芳  ISBN:978-7-03-025460-3 

由于经济周期波动的形成原因非常多,通过对各个流派关于经济周期的不同理论的介绍,可以看出并不是哪一个独特的因素引起了经济周期波动,这几种理论都提供了对经济周期的不同角度的理解。各个流...... [更多]