欢迎来到科学智库 ——管理科学智库
主要面向企事业单位的管理者和高校从事管理学教学和科研的教师和研究生。主要涵盖管理思想、管理与决策方法、企业管理、财务会计、市场营销、项目管理、电子商务、信息管理等多个子库。
您的位置:首页 > 管理科学智库 >智库资源 >非参数方法的损失分布法

非参数方法的损失分布法

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》   作者:  ISBN:978-7-03-036046-5  出版日期:2013-03 
推荐机构购买 购买(11.3)
收藏 复制引文
内容提要
因为非参数统计问题中对总体分布的假定没有具体的假定,会针对问题而构造非参数统计方法,所以不致因为对总体分布的假定不当而导致重大错误,因此具有较好的稳健性,这是非参数方法的重要特点。但非参数统计方法需要照顾范围很广的分布,在某些情况下会导致效率降低。不过,近代理论证明,一些重要的非参数统计方法,当其与相应的参数方法比较时,即使在最有利于后者的情况下,效率上的损失也很小。由于非参数统计中对分布假定要求的条件宽,大样本理论占据了主导地位。非参数统计与传统的参数统计相比,有以下优点:(1)非参数统计方法要求的假定条件比较少,因而它的适用范围比较广泛。(2)多数非参数统计方法要求的运算比较简单,可以迅速...

银行监管与《新巴塞尔资本协议》

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

《巴塞尔资本协议》是最具国际影响力的金融监管原则,探讨《巴塞尔资本协议》演变的基本轨迹,考察推动这些演变的基本力量以及这些演变所体现的银行业金融风险监管的基本思路和原则,可以帮助我...... [更多]

《新巴塞尔资本协议》与操作风险

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

1999年的《新巴塞尔资本协议》提案中增加了有关操作风险资本金的内容,这一举动在银行业界遭受了一定的阻力,某家著名国际银行的总裁及首席执行官曾对监管部门的计划有这样一种评述:这是我看到...... [更多]

操作风险的影响

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

操作风险损失对银行造成了越来越多的危害,甚至威胁银行生存。据统计,银行业曾经发生过至少100次超过1亿美元损失的操作风险损失事件,典型事件如:爱尔兰联合银行、巴林银行因交易欺诈分别损失...... [更多]

风险的定义

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

风险的概念可以从经济学、保险学、风险管理等不同的角度给出不同的定义。《风险管理术语》国家标准(GB/T 23694—2009)对风险的定义为:某一事件(特定情况的发生)发生概率(某一事件发生的可...... [更多]

商业银行的风险

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

商业银行与风险管理有着密切的关系。银行作为经营货币的特殊企业,为社会提供金融服务,其本质是要通过管理风险而获取风险收益,通过承担风险而获得额外报酬,这是风险与收益的匹配。现代银行经...... [更多]

操作风险的定义

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

操作风险的定义方式有两大类,直接定义和间接定义。间接方式把操作风险定义为除信用风险和市场风险以外的所有风险。这种定义虽然简单,但对操作风险的识别、衡量和管理而言,几乎没有意义。在直...... [更多]

操作风险的分类

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

鉴于操作风险的复杂性,我们可以从损失原因、损失影响、事件类型、业务线、损失的严重程度和频度的高低等若干角度讨论操作风险的分类问题。2.4.1 按照损失原因分类《新巴塞尔资本协议》对操作风...... [更多]

操作风险资本金的分配原则

来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定:理论、方法与实证》作者:  ISBN:978-7-03-036046-5 

风险管理是银行的主要职能之一,同时也是银行管理的核心。银行应对风险的能力(如面对不利的经济周期的生存能力)不仅与银行风险选择和管理过程的质量有关,而且和银行拥有的资本金数量有关。鉴...... [更多]