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企业集团内部信用风险控制

出版日期:2017-12  ISBN:978-7-03-055805-3  中图法分类:F830.5 
内容提要
信用风险控制是贷前评估、贷后监管、危机治理的过程。因此,本章首先对企业集团内的集团成员企业信用风险评估问题展开研究。如果集团成员企业是上市公司,本章依据集团成员企业成长特点,采用M-KMV模型对上市集团成员企业进行信用风险评估,并用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC曲线)进行了模型检验。对于非上市的集团成员企业,构建了SVM集成分类器方法对其进行信用风险评估。实证研究结果显示,新方法在集团成员企业信用风险评估方面具有良好的应用前景。然后在信用风险动态传染机理模型的基础上,分析得到传染高峰到来的时刻,据此提出信用风险治理的有效时机。同时,通过对随机动态传染机理模型中参数的敏感性分析发现,降低信用风险传染系数和信用风险关联度或提高单位时间内的信用风险治理率等措施都能有效地控制企业集团内部信用风险的传染,而且降低信用风险关联度是一种比增加信用风险治理率更为高效的方式。最后,对企业集团整体信用危机发生后,如何选择风险控制节点的问题,利用图的同构技巧和Kruskal算法提出了解决的具体办法。

关联担保下企业集团内部母子公司间信用风险传染机理

来自《企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究》作者:李丽  ISBN:978-7-03-055805-3 

分析关联担保下的企业集团内部信用风险传染机理,首先在信用风险度量的结构化模型框架下,以股权联系和关联担保为切入点,得到不同债务优先偿还权下不同路径上的母子公司间信用风险传染强度的计...... [更多]

企业集团内部两个成员企业之间指数增强的违约相关性

来自《企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究》作者:李丽  ISBN:978-7-03-055805-3 

关联担保和股权联系都属于可度量的、显性的关联关系,但是企业集团内部成员企业之间还存在一些不可度量的、隐性的关联关系,这些关联关系仍然会导致信用风险从某一成员企业传染到另一成员企业,...... [更多]

企业集团内部多个成员企业间信用风险动态传染机理

来自《企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究》作者:李丽  ISBN:978-7-03-055805-3 

企业集团是一个经济联合体,因此在对企业集团内部信用风险传染机理的研究中一个很重要的工作就是对多个成员企业之间信用风险传染机理的分析。以企业集团内信用异常企业所占比例为关注点,运用图...... [更多]

企业集团内部信用风险控制

来自《企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究》作者:李丽  ISBN:978-7-03-055805-3 

信用风险控制是贷前评估、贷后监管、危机治理的过程。因此,本章首先对企业集团内的集团成员企业信用风险评估问题展开研究。如果集团成员企业是上市公司,本章依据集团成员企业成长特点,采用M-...... [更多]

关于企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究总结与展望

来自《企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究》作者:李丽  ISBN:978-7-03-055805-3 

企业集团是商业银行或金融机构发放贷款的主要大客户,也是地方社会经济活动中的重要参与者。然而它们并不能被简单地贴上“安全客户”的标签。企业集团内部成员企业间的紧密联系使得信用风险在企...... [更多]