操作风险度量的极值理论模型
出版日期：2013-03
ISBN：978-7-03-036046-5
丛书：管理、决策与信息系统丛书
中图法分类：F830.33
内容提要
7.1.1 极值理论模型极值理论是估计金融资产极端损失的一种方法，不研究序列的整体分布情况，只关心序列的极值分布情况，利用广义Pareto分布或者广义极值分布来逼近损失的尾部分布情况。极值理论模型主要包括分组最大法（block maxima method，BMM）模型和POT模型两类。两类模型的主要区别在于：在极值数据的获取方法上，BMM模型首先对数据进行分组，然后在每个小组中选取最大的一个构成新的极值数据组，并对该数据组进行建模，如图7.1所示。BMM模型主要用于处理具有明显季节性的数据，要求的数据量较多。POT模型则事先设定一个阈值，以所有观测到的超过这一阈值的数据构成数据组作为建模的对象...
银行监管与《新巴塞尔资本协议》
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
《巴塞尔资本协议》是最具国际影响力的金融监管原则，探讨《巴塞尔资本协议》演变的基本轨迹，考察推动这些演变的基本力量以及这些演变所体现的银行业金融风险监管的基本思路和原则，可以帮助我......
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《新巴塞尔资本协议》与操作风险
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
1999年的《新巴塞尔资本协议》提案中增加了有关操作风险资本金的内容，这一举动在银行业界遭受了一定的阻力，某家著名国际银行的总裁及首席执行官曾对监管部门的计划有这样一种评述：这是我看到......
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操作风险的影响
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
操作风险损失对银行造成了越来越多的危害，甚至威胁银行生存。据统计，银行业曾经发生过至少100次超过1亿美元损失的操作风险损失事件，典型事件如：爱尔兰联合银行、巴林银行因交易欺诈分别损失......
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风险的定义
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
风险的概念可以从经济学、保险学、风险管理等不同的角度给出不同的定义。《风险管理术语》国家标准（GB/T 23694—2009）对风险的定义为：某一事件（特定情况的发生）发生概率（某一事件发生的可......
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商业银行的风险
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
商业银行与风险管理有着密切的关系。银行作为经营货币的特殊企业，为社会提供金融服务，其本质是要通过管理风险而获取风险收益，通过承担风险而获得额外报酬，这是风险与收益的匹配。现代银行经......
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操作风险的定义
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
操作风险的定义方式有两大类，直接定义和间接定义。间接方式把操作风险定义为除信用风险和市场风险以外的所有风险。这种定义虽然简单，但对操作风险的识别、衡量和管理而言，几乎没有意义。在直......
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操作风险的分类
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
鉴于操作风险的复杂性，我们可以从损失原因、损失影响、事件类型、业务线、损失的严重程度和频度的高低等若干角度讨论操作风险的分类问题。2.4.1 按照损失原因分类《新巴塞尔资本协议》对操作风......
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操作风险资本金的分配原则
来自《商业银行操作风险度量与监管资本测定：理论、方法与实证》
作者：李建平 丰吉闯 高丽君
ISBN：978-7-03-036046-5
风险管理是银行的主要职能之一，同时也是银行管理的核心。银行应对风险的能力（如面对不利的经济周期的生存能力）不仅与银行风险选择和管理过程的质量有关，而且和银行拥有的资本金数量有关。鉴......
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