中国农产品期货基差动态调整过程及策略分析

基差直接影响套期保值的效果，其变动还具有价格发现和信息传递等重要功能，因此，基差动态调整过程及策略分析具有十分重要的意义。本书从我国农产品期、现货价格实际走势及相互关系进行实证分析，洞察我国大宗农产品期货基差序列的特性；结合动态系统理论、期货价格期限结构理论、期货价格预期理论和风险溢价理论，建立与我国农产品期货基差特性相符合的动态调整模型；归纳农产品价格风险管理中的基差策略，为有效管理价格风险提供有力工具。本书适合于期货投资者、企业风险管理者、研究者及高校师生参考阅读。