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金融风险的基本事实

出版日期:2021-06  ISBN:978-7-03-068991-7 
内容提要
在实证研究中,通过前人的数据分析,或者现有的定性分析结果可以设定“假设”(hypothesis),根据假设,借助数据进行定量分析,以验证假设的可信度,最终在结论中选择具有数据支持的“正确的假设”。

金融风险的基本事实

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

在实证研究中,通过前人的数据分析,或者现有的定性分析结果可以设定“假设”(hypothesis),根据假设,借助数据进行定量分析,以验证假设的可信度,最终在结论中选择具有数据支持的“正确的假...... [更多]

贝叶斯分析的应对策略

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

贝叶斯理论起源于贝叶斯于 1763 年在英国皇家学会学报上发表的著名论文 [更多]

先验分布

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

如何确定先验分布 开始研究后,需要建立一个模型,其实更加具体地讲是,我们的问题更多的是求模型的参数。现在手里应该有一些数据,即已经整理好的针对这个问题的现有研究成果。想得到的是经过...... [更多]

贝叶斯分析操作

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

有了先验分布和似然函数,就可以根据贝叶斯定理计算后验分布。 [更多]

公司业绩风险的不稳定参数

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

本章借助股权集中度问题的多元线性回归模型,阐述一般多元线性回归模型中参数不稳定问题的发现、验证和贝叶斯回归过程。 区域的外部治理环境通过市场竞争和法律制度因素影响公司的政策制定,从...... [更多]

“打新”的收益和风险

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

“打新”就是借助首次公开募股(initial public offering,IPO)抑价从投资新股中受益,而“打新”行为也是收益风险双生的行为。IPO 抑价是新股的发行价格低于上市后首个交易日收盘价格的现象。...... [更多]

Copula贝叶斯估计方法

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

Copula 原理起源于 Schweizer 和 Sklar(1983)的一篇重要文章,他们将一个联合分布分解为 n 个边际分布与一个连接函数的和的形式,这个连接函数描述了变量之间的相关性。 [更多]

金融系统风险的投资标度问题

来自《金融风险的贝叶斯分析》作者:赵宁  ISBN:978-7-03-068991-7 

本章针对投资标度问题设定几组模型,以其阐明如何借助 Copula 函数来求取联合后验分布 [更多]